宝剑记的备忘录吧 关注:14,195贴子:1,366,078

回复:(实盘)分散低估不深研

只看楼主收藏回复

三维跌停卖,收盘跌停,第二天又跌停,地矿跌停卖,收盘平盘,第二天还未知。
持股开盘要卖出时如果跌停到底该不该下单?能卖出的话跌停大概会打开。
统计了下最近几天49只开盘跌停盘中打开的股(排除st,st跌停跌幅负5%,需要再统计,没时间),收盘比开盘平均涨5%,第二天开盘比开盘平均涨2%,所以以后开盘卖出时如果跌停就等收盘前卖,卖不出顺移到第二天。


回复
来自Android客户端94楼2018-07-14 11:19



    回复
    来自Android客户端95楼2018-07-16 15:08
      为减少市场冲击成本,应根据股票的流动性来限制指令规模(股票数量)。衡量流动性的一个常用指标是平均日交易量(要平均的回溯期长短由你自己决定)。根据经验规则,单个指令的股数不宜超过平均日交易量的1%。作为一名独立交易员,你可能认为达到1%的门槛并不容易,对于沪深300指数的大盘股,你的想法可能是对的。但是,你也许会对一些小盘股的低流动性感到惊讶。


      回复
      96楼2018-07-16 15:12


        回复
        97楼2018-07-17 15:10
          我发现,若想慢速、谨慎地发展,拥有其他的收入来源或业务有助于保持财务和情绪的稳定(避免由于缓慢发展而引起的烦躁)。确实应该寻找一件事情来分散注意力,不论它是否能够带来收入,都会有助于你财富的长期增长。


          回复
          100楼2018-07-17 15:14


            回复
            101楼2018-07-18 15:09
              使用相同策略的交易员之间日益激烈的竞争会对策略本身造成怎样的影响?对于均值回归策略而言,典型的结果就是套利机会的逐步消失,从而使得收益率逐渐降低至零。当套利机会消失殆尽时,均值回归策略就危险了,因为越来越多的交易信号来自于股票估值的基本面变化,而这并不会均值回归。对于惯性策略而言,竞争的后果是减少该趋势持续下去的时间周期。当消息以更快的速度扩散,从而更多交易员们更早地利用了这一趋势,均衡价格就会更快实现。所以在均衡价格实现之后建仓的交易员都将无利可图。


              回复
              102楼2018-07-18 15:11


                回复
                103楼2018-07-19 15:06
                  相比于1亿元的账户,10万元的账户获得较高夏普比率要容易得多。许多简单且可盈利的策略对小容量有效,但对于大型基金,这些策略可能都不适用。这就给我们独立交易员提供了生存空间。


                  回复
                  104楼2018-07-19 15:08


                    回复
                    105楼2018-07-20 15:21
                      每十年都会有一些突然的、重大的状态转换发生,导致某些策略的突然死亡。不管作何商业努力,经历一段高速增长期后不可避免地会进入稳定状态,行业成熟的标志便是只能获得不起眼的收益。


                      回复
                      106楼2018-07-20 15:24


                        回复
                        107楼2018-07-23 15:14
                          也许是经受的挫折太多了吧, 我真的从来没有劝过身边的人去做交易。就连最近很多同龄人让我教他们炒股票时,我也都是尽量地推托,并且和他们讲明炒股的弊端。因为我深知一个交易者的成长是非常痛苦的。这需要和行业环境、自身本能、信仰体系等一切固有的东西对抗。我从来不相信有人能够在没有经历过惨重亏损后,就能真正的学会做交易。事实上,初学者赚来的钱,通常都是市场借给你的, 等到市场讨账的时候会更加的凶狠。似乎这个世界上什么东西都能教,但唯独两件事情只能靠自己去感受。一个是恋爱,另一个就是做交易。你无法向一个儿童解释出恋爱的感觉,更无法教他恋爱的技巧。事实上,交易也是别无二致的。


                          ——金融帝国


                          回复
                          108楼2018-07-23 15:16
                            为什么资金余额显示不正常呢?


                            回复
                            109楼2018-07-24 15:50
                              我深信我说出来的东西, 初学者是不会理解的; 就算是理解也不会相信;就算是相信也不会去实施;就算是实施也不会坚持; 就算是坚持也绝对不可能在没有经历过惨重亏损以前, 就能心甘情愿的坚持到底! 事实上, 交易真的并不复杂,相反却是出奇的简单。问题是这种简单有些出乎常理,并且不符合正常人的本能和信仰体系。
                              ——金融帝国


                              回复
                              110楼2018-07-24 15:52
                                聪明的人用不需要聪明脑袋的方法赚钱,不聪明的人用需要聪明脑袋的方法赚钱。


                                回复
                                112楼2018-07-25 15:18



                                  回复
                                  来自Android客户端113楼2018-07-25 19:18


                                    回复
                                    115楼2018-07-27 15:13
                                      不同的策略持仓周期不同,如果短线看近期长线看长期来比较的话,好吗?还是统一时间比较吧,若是比较近一年的表现,那长线的策略一年的表现靠谱吗?干脆比较长期的表现吧,至于一些受制度的原因影响的策略就从新政开始比较吧。
                                      持有几个呢?追求收益风险比最高吧,在资金容量允许的情况下追求最高的收益风险比,资金容量的话,每只股的资金不超过日成交额的百分之一,那我要只持有两只股吗?万一买到长生生物这样的股怎么办?每只股的仓位别超过10%吧!也就是最少十只股。现在的资金量需要增长几倍才需要扩大持股数,比如有的股日成交额六百万,百分之一就是六万,也就是最多持有六万,百分之十,总资金就是六十万才达到容量上限。
                                      就是喜欢这种感觉,把一切都限制的死死的,不给自己考虑的空间,因为我选择困难症,什么事都拿不定主意,找个电影都选择好久,这性格这辈子都改不了了。


                                      回复
                                      116楼2018-07-28 22:39



                                        回复
                                        来自Android客户端117楼2018-07-30 15:09
                                          股票不是来炒的,是用来投资的


                                          回复(8)
                                          来自Android客户端118楼2018-07-30 17:15



                                            收起回复
                                            来自Android客户端119楼2018-07-31 15:05
                                              持仓量占成交额的百分之一还是太大了。


                                              回复
                                              来自Android客户端120楼2018-07-31 15:06
                                                滑点太大了,单股降低到一万块和五千块都还有这么高的滑点,怎么办呢?滑点对收益的影响太大了。把调仓时间改在9点35分应该能降低滑点,开盘成交太少了。限价单滑点少,但这好不好?如果能降低滑点就太好了,放大交易级别可以降低滑点的影响,但收益会降低。




                                                收起回复
                                                来自Android客户端121楼2018-08-01 10:57
                                                  以后下单只多加一点价,不能涨停价跌停价下单了,冲击成本太大。
                                                  冲击成本看来无法避免。


                                                  回复
                                                  122楼2018-08-01 15:16
                                                    发现一个问题,一个策略收益越高越好,风险越低越好。收益越高越好这没有问题,问题是我需要在意风险吗?当然风险越低仓位可以越重,但是你风险再低我最多满仓,也上不了杠杆啊。至于心理承受能力,则完全不是问题,波动90%以内我都可以承受。
                                                    我得重新审视一下系统了,首先考虑到很大的价格冲击成本,越短线的影响越大。再者只要收益和风险值得我满仓的就优选收益高的,波动低有什么用。至于单股资金占平均成交额的万分之五这个,不改了,实在不喜欢限价交易,虽然资金这么少都免不了冲击成本。


                                                    回复
                                                    123楼2018-08-01 17:19
                                                      当考虑到冲击成本后,短线策略的盈利预期会有比较大的降低,中长线策略收益会降低的少点,基本面策略持仓周期会比较久一点。
                                                      去掉了一些同质化的策略,也就是同质化的策略中复杂的如果不如简单的去掉复杂的。某些复杂策略因为调仓频率高而阵亡。
                                                      如此一来,基本面交易吸引力有所提升,组合中加入了一个纯基本面股。

                                                      最新修改后的系统是一个14股的组合,未来当资金翻倍或腰斩后重新调整持股数量。


                                                      回复
                                                      124楼2018-08-02 00:21


                                                        回复
                                                        127楼2018-08-02 15:16



                                                          回复
                                                          来自Android客户端128楼2018-08-03 15:03



                                                            收起回复
                                                            来自Android客户端129楼2018-08-06 15:36