第二阶段：2015年下半年-2016年双11
这个阶段量化主要是写通用模型，然后找出通用模型里比较优秀的品种进行组合，做出一个完美的整体曲线。
由于当时的行情走出了比较流畅的趋势，所谓的一白遮百丑，将这种风险隐藏了起来，直到2016年双11后整体模型出现极大的回撤。

第三阶段：2016年双11-2018年
这个阶段由于受双11的的打击，开始反思这种的组合也是一种优化，只是将风险隐藏了，但总有一天它会暴出来，与其不知道它什么时候暴不如选择提前让它暴出来，至少自己能看到的风险自己也有心理准备，而且风险也是可控的；
所以这一阶段的思路就是一个模型跑所有的品种。
这时风险虽然能够控制，但由于控制了风险的同时将利润大幅降低，而且面临着一个资金越来越大，如何能够复利进场的问题?

第四阶段：2019年双11-2023年3月
这个阶段固定20个左右常规品种（成交量持仓量大的）一直跟踪，但运用整体资金曲线回撤选择入场时机，在22年3月前也取得了不错的成绩，而且规避了大量的风险，但2022年因入场时机正好是春节前，所以用的正常仓位的一半入场，3月9号本应该是可以离场的时机，因为仓位足够低，结果就一直持续做下去了，加上原本收益认为能够抗过回撤，结果是大部分常规品种走出的都是震荡行情，直接接近风控线，不得不缩仓交易。

第五阶段：2023年3月-2023年12月
反思第四阶段，除了人为因素外，就是随着品种的增加，交易节奏的改变，风格的变化外，一个模型在一个品种中会出现大量的长期回撤的情况，如何动态的选出有交易优势的品种摆在了自己面前?
！

第六阶段：2024年新的开始
跟踪所有有成交量有持仓量且不超过我可承受回撤的大品种（比如：AU，LH，J等），（34个品种）通过动态程序选择品种进行交易。